郭昕助理教授到岗

郭昕助理教授到岗

个人简介

郭昕，女，籍贯广东广州。研究方向为马氏决策过程与随机博弈，一作文章8篇，在审文章3篇，分别发表在概率统计国际权威杂志Appl. Math. Optim.，Adv.Appl.Prob. ，J. Math. Anal. Appl.，J. Appl. Prob.，4OR-Q.J.Oper.Res.等，并获得第69批中国博士后科学基金面上资助。

研究领域

针对不同准则下的马氏决策过程（Markov Decision Processes），寻找最优策略的存在性条件及其算法；对于零和及非零和的随机博弈（Stochastic Games），证明纳什均衡策略的存在性条件及其算法。基于以上存在性证明所得结论，结合实际例子进行对理论的阐释。

教育背景

2012- 2016      中山大学，数学学院，学士

2016- 2020      University of Liverpool，School of Mathematical Sciences，博士

工作经历

2020 - 2022    清华大学，助理研究员

2022 - 至今     中山大学理学院，助理教授

代表性成果

1、Guo, X. and Zhang, Y*. On risk-sensitive piecewise deterministic Markov decision processes. Appl. Math. Optim. 81, 685-710.  (2018)

2、Guo, X.; Liu, Q.L. and Zhang, Y*. Finite horizon risk-sensitive continuous-time Markov decision processes with unbounded transition and cost rates. 4OR-Q.J.Oper.Res. 17, 427-442. (2018)

3、Guo, X.; Kurushima, A. ; Piunovskiy, A. and Zhang, Y*.  On gradual-impulse control of continuous-time Markov decision processes with an exponential utility. Adv. Appl. Prob.  53, 301-334. (2019)

4、Guo, X. and Huang, Y.H*. Risk-sensitive average continuous-time Markov decision processes with unbounded transition and cost rates.  J. Appl. Prob. 58, 523-550.   (2021)

5、Guo, X.*; Chen, J. ; Li, Z.C. Zero-sum risk-sensitive stochastic games with unbounded payoff functions and varying discount factors. J. Math. Anal. Appl. In press. (2022)